Сравнение WFIVX с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ Composite (^IXIC).
WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между WFIVX и ^IXIC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFIVX и ^IXIC
Основные характеристики
WFIVX:
0.23
^IXIC:
0.10
WFIVX:
0.46
^IXIC:
0.33
WFIVX:
1.07
^IXIC:
1.04
WFIVX:
0.23
^IXIC:
0.11
WFIVX:
1.00
^IXIC:
0.41
WFIVX:
4.39%
^IXIC:
6.51%
WFIVX:
19.13%
^IXIC:
25.36%
WFIVX:
-55.43%
^IXIC:
-77.93%
WFIVX:
-14.33%
^IXIC:
-19.27%
Доходность по периодам
С начала года, WFIVX показывает доходность -10.45%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 10.05% против 12.53% соответственно.
WFIVX
-10.45%
-7.07%
-10.10%
5.24%
13.67%
10.05%
^IXIC
-15.66%
-8.25%
-11.92%
4.39%
13.53%
12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFIVX и ^IXIC
WFIVX
^IXIC
Сравнение WFIVX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок WFIVX и ^IXIC
Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFIVX и ^IXIC
Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 13.67%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.