PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WFIVX с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFIVX и ^IXIC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.87%
12.40%
WFIVX
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFIVX:

1.64

^IXIC:

1.52

Коэф-т Сортино

WFIVX:

2.20

^IXIC:

2.03

Коэф-т Омега

WFIVX:

1.30

^IXIC:

1.27

Коэф-т Кальмара

WFIVX:

2.52

^IXIC:

2.12

Коэф-т Мартина

WFIVX:

8.49

^IXIC:

7.56

Индекс Язвы

WFIVX:

2.52%

^IXIC:

3.69%

Дневная вол-ть

WFIVX:

13.06%

^IXIC:

18.42%

Макс. просадка

WFIVX:

-55.43%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

WFIVX:

-1.81%

^IXIC:

-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 7.63% против 15.04% соответственно.


WFIVX

С начала года

4.13%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

7.57%

1 год

19.85%

5 лет

8.22%

10 лет

7.63%

^IXIC

С начала года

3.71%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

12.03%

1 год

26.95%

5 лет

15.39%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFIVX и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности WFIVX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFIVX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WFIVX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.641.52
Коэффициент Сортино WFIVX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.202.03
Коэффициент Омега WFIVX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.27
Коэффициент Кальмара WFIVX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.522.12
Коэффициент Мартина WFIVX, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.497.56
WFIVX
^IXIC

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.64
1.52
WFIVX
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и ^IXIC

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.81%
-0.73%
WFIVX
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и ^IXIC

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 3.12%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.12%
5.43%
WFIVX
^IXIC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab