PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WFIVX с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WFIVX с ^IXIC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ Composite (^IXIC).

WFIVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 1 февр. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFIVX или ^IXIC.

Корреляция

Корреляция между WFIVX и ^IXIC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности WFIVX и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFIVX:

0.33

^IXIC:

0.38

Коэф-т Сортино

WFIVX:

0.63

^IXIC:

0.71

Коэф-т Омега

WFIVX:

1.09

^IXIC:

1.10

Коэф-т Кальмара

WFIVX:

0.34

^IXIC:

0.40

Коэф-т Мартина

WFIVX:

1.21

^IXIC:

1.33

Индекс Язвы

WFIVX:

5.76%

^IXIC:

7.37%

Дневная вол-ть

WFIVX:

19.67%

^IXIC:

25.61%

Макс. просадка

WFIVX:

-55.43%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

WFIVX:

-9.31%

^IXIC:

-11.13%

Доходность по периодам

С начала года, WFIVX показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции WFIVX уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 6.80% против 13.70% соответственно.

WFIVX

С начала года

-3.82%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

-7.62%

1 год

6.32%

5 лет

9.68%

10 лет

6.80%

^IXIC

С начала года

-7.16%

1 месяц

9.41%

6 месяцев

-7.04%

1 год

9.72%

5 лет

14.34%

10 лет

13.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFIVX и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности WFIVX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFIVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFIVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFIVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFIVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFIVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFIVX c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WFIVX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFIVX и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок WFIVX и ^IXIC

Максимальная просадка WFIVX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFIVX и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WFIVX и ^IXIC

Текущая волатильность для Wilshire 5000 Index Portfolio (WFIVX) составляет 6.88%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что WFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...